霍去病收复河西（网络图片）
卫青原来是汉武帝姐姐平阳公主看马的奴仆。平阳公主早早就死了丈夫，她喜欢卫青的纯朴有为，也不顾以前主仆之分，向卫青的姐姐卫皇后说了自己的想法。卫子夫一听大喜过望，马上做媒撮合。平阳公主再作新娘，嫁给了大将军卫青。大将军卫青和汉武帝之间更是亲上加亲了。
他为人谨慎、虚心、干练和勇敢，所以被汉武帝提拔为将军，旗开得胜，被封为关内侯。后来又屡立战功，汉武帝派使者捧大将军金印在军中封他为大将军。
卫青做大将军之后，大臣们见了他，都跪着拜见，只有汲黯从来不趋炎附势，他见了大将军卫青时只是客气地拱拱手，并不做些阿谀奉承的礼节。有人就对汲黯说：“大将军杀敌保国，功劳最大、而且皇上给了他那么高的爵位，我们对他应该尊敬一些。”汲黯回答说：“大将军位尊权重，要是他手底下还有只肯作揖的人，这不是更显示出大将军的美德吗?”汲黯所说的这番话，正是大将军卫青的长处，他不但不怪罪汲黯，而且对他格外尊敬，显示出他宽厚的胸襟。
霍去病第一次精选了八百人组成了一支特种部队，远离大军数百里，寻求战果，有胆有识，斩杀俘虏匈奴两千多人并抓住了一些匈奴的重要官员，名冠三军，被汉武帝封为冠军侯。由于他的成长道路一帆风顺，而且由于少年富贵，有些不同于卫青的性格。
漠北决战，霍去病的功劳超过了他舅舅卫青，共斩首和俘虏匈奴七万零四百四十三人。霍去病除了得到五千八百户的封邑外，手下的四员部将也被封侯，而且军中小吏、士兵升官的也很多。而卫青却没有被封赏，部将中也没有谁晋封侯爵。
这以后，汉武帝又设大司马一职，霍去病得到了与大将军卫青同等的官位和俸禄。
霍去病为人稳重沉着，不多说话，但果敢而随心所欲。汉武帝曾对他说：“做一个将军应该学习古代兵法。”劝他学习孙子和吴起用兵策略。霍去病不以为然地说：“作战只在随时的谋略考虑，不应该受古代兵法的约束。”他就是不学过去的兵法。但每次战斗，他都能根据战场的情况，运用自己的判断力，从实际情况出发，因而每战必胜。
卫青为人仁慈，遇事谦让，一团和气，武帝更为器重。
卫青也做过一件憾事，就是逼死了李广。尽管大将军卫青本无意要李广自杀，但也有不可推卸的责任。他就把李广派到路远且易迷路的右翼，造成了李广的误期。他怕李广有过激的举动，就派手下人拿酒食去安慰，并让李广手下幕府到大将军营中受讯问。不想李广不甘受辱，自刎而死。卫青应对李广的死负有一定的责任。
李广的儿子李敢是一个血气方刚的年轻人，他也久经沙场，战后担任了郎中令一职。他怨恨大将军卫青逼死了他父亲李广。就找个机会用刀偷袭大将军卫青，幸亏卫青的随从们手疾眼快，抱住了李敢，夺下他的刀，卫青还是受了伤。但卫青为人敦厚，自己也觉得对不起冤死的李广，就把这件事给压下了，命令手下人不许告诉别人。
