瑞銀蒸發23億 入降級觀察名單(圖)



因進行「未授權交易」而導致瑞士銀行(UBS)損失23億美元的交易員阿多博利(KwekuAdoboli)9月16日因欺詐和做假帳等罪名被起訴。(GettyImages)

【看中國記者劉林綜合報導】因進行「未授權交易」而導致瑞士銀行(UBS)損失23億美元的交易員阿多博利(KwekuAdoboli)9月16日因欺詐和做假帳等罪名被起訴。同日,穆迪和標普兩大評級機構先後宣布將瑞銀信用評級列入負面觀察名單。分析人士認為,儘管財務損失可控,但瑞銀恢復聲譽仍需一段時間。而這次事件有可能進一步推動監管機構加強對銀行自營交易的監管。

「我需要奇蹟」

據英國廣播公司報導,阿多博利在交易出事後向公司自首。瑞銀的監察系統事先沒有發現不尋常虧蝕,到他自首後才確認損失,並於15日凌晨1時報警,阿多博利於清晨3時半在瑞銀位於倫敦的總部被捕。

阿多博利在16日首次提堂時,只在證實自己姓名與住址時講話。他被控詐騙及偽造帳目。他涉嫌在2008年10月至2009年12月偽造一宗交易所買賣基金(ETF)交易,在2010年1月至今年9月再偽造一宗ETF交易及其他內部記錄。

《每日郵報》引述消息人士稱,當局調查的重點是阿多博利工作的DeltaOne部門。該部門利用複雜數學程式,捕捉股匯市場的輕微變動而獲利。阿多博利於2006年加入瑞銀,做投資顧問實習生,後來成為ETF和DeltaOne部門交易主管。同事表示,阿多博利的工作是每晚彙集資訊,分析大市走勢,用大筆資金押注於股匯市場的微小動作,壓力極大。

阿多博利在社交網站Facebook的留言,或多或少反映出他上個月可能已遇上麻煩。8月初股匯大波動時,他在Facebook留言稱情形「很可怕」。到了9月7日,即瑞郎隨央行為匯率封頂而急跌一成當日,他寫上:「我需要奇蹟」。

據《華爾街日報》報導,阿多博利原本的職責是輔助客戶做交易,然後用相反的交易做好對沖,以便不管市場形勢如何銀行都能夠全身而退。

瑞銀聲稱,阿多博利違反交易室規則,擅自下注美國和歐洲的股市。他沒有利用反向交易來限制銀行的風險,而是在銀行的帳簿上錄入了事實上並不存在的對沖交易。他進行的真正交易是利用標準普爾500種股票指數(Standard&Poor's500-stock)、德國DAX指數和歐元區斯托克指數(EuroStoxx)的期貨合約完成的。這些期貨合約實際上是約定在將來某個時候以特定價格買進或賣出的協議。

在談及阿多博利違規操作的手法時,一位不願透露姓名的業內人士表示,「這不是什麼新鮮做法。」對系統來說,不可能做到100%的零風險。然而,對於交易員來說,鑽或者不鑽交易限額機制的漏洞,似乎變成了一個自律問題。但面對豐厚的獎金,總有人願意鋌而走險。

曾經的數學神童

這名迦納籍數學神童在出事前屬公司新星,底薪外加分紅讓他的年收入直逼百萬美元。當他因涉嫌23億美元的欺詐交易被捕後,他所有的朋友和熟人都震驚了。

阿多博利在迦納度過童年後,隨著他在聯合國擔任高級職務的父親來到英國。2003年他從諾丁漢大學畢業,擁有電子商務和數字商業學位。「震驚、恐懼、無法置信,」阿多博利一位前同事說,「他這個人非常直率、非常有道德。他顯然不是你先入為主認為的那種人。」

阿多博利2010年在自己的住所舉辦了一場盛大的30歲生日派對。一位客人說:「他的房子令人印象非常、非常深刻,老實說那是一個金光閃閃的地方。他應該是那種工作玩命,也玩命享樂的人。」

阿多博利的父親受訪時表示,他從沒懷疑過兒子的才幹與正直。他說:「我們讀完所有關於他的新聞,全家感到心碎,因為欺騙不是我們的生活態度。我把他養大,希望他成為敬天畏神、懂得事理的人……從報導上看,這可能是他犯錯或判斷不當。」

瑞銀評級堪憂監管有待加強

除了損失金額,真正令人心憂的是:上述違規交易最早始於2008年。而瑞銀的風險監控部門直到阿多博利自首才發現問題,其監控職能形同虛設。

受這一事件影響,穆迪公司15日將瑞銀的C/A3單獨財務實力評級和Aa3長期債務和存款評級列入負面觀察名單。穆迪對瑞銀管理層能否打造有效的風險管理框架表示擔心。

標準普爾也將瑞銀A+的長期交易對手信用評級列入負面觀察名單。標準普爾稱,除新近事件外,瑞銀利潤率一直因客戶交易下降和瑞郎走強等因素承壓。

瑞銀或推新一輪裁員

2011年8月,瑞士銀行剛宣佈成本削減計畫,通過裁減3,500個崗位等措施節省20億瑞郎(23億美元)。而現在,這項未授權交易可能迫使瑞銀做新一輪裁員。

「瑞銀的人都在擔心自己的飯碗,」一位業內人士表示。瑞銀倫敦分支一名高管告訴路透社記者,瑞銀已經取消所有定期會議和高級管理層社交活動,「(員工)士氣低落……這(樁違規交易)十分有損我們的聲譽。要知道,(阿多博利)涉足的業務是我們認為不會出問題的領域。」

来源:看中國

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