意外:疫情下銀行業壓力測試結果竟大幅改善(圖)
中國央行2020年對銀行業壓力測試結果竟較2019年大幅改善(圖片來源:Getty Images)
【看中國2020年11月9日訊】在美聯儲前主席伯南克的回憶錄《行動的勇氣》一書中提及,2008年次貸危機扭轉的關鍵節點就是美聯儲公布銀行業壓力測試結果扭轉了市場信心。
此後,強化市場信心與公布銀行業壓力測試報告似乎成了標配。11月6日,中國央行發布《中國金融穩定報告(2020)》,其中公布了2020年銀行業壓力測試結果。
中國央行在2019年和2020年分別進行了銀行業壓力測試,從測試結果對比來看,2020年銀行業壓力測試結果較2019年竟意外大幅改善。更讓人吃驚的是,銀行業壓力測試結果大幅改善,是在疫情對經濟造成重大衝擊和銀行業已經對實體讓利1.25萬億的背景下實現的。
01 參試銀行與測試方法簡介
參試銀行:
2019年,參試銀行共1171家,參試銀行資產規模合計佔銀行業金融機構資產規模的70.3%;
2020年,參試銀行共1550家,資產規模合計佔銀行業金融機構資產規模的78%。
測試方法:
分為宏觀情景壓力測試、償付能力敏感性壓力測試和流動性風險壓力測試。其中宏觀場景(GDP增速同比下降)是主要的風險來源,更加受到關注。
02 宏觀場景結果對比
2019年設定的宏觀場景測試,輕度衝擊設定為GDP降至5.3%,重度衝擊設定為GDP降至4.15%(2020前三季度數據為GDP同比降至0.7%,顯然已經超過了重度衝擊設定閥值)。
2019年宏觀情景壓力測試有30家主要銀行參加,結果顯示輕度衝擊下(GDP降至5.3%),9家參試銀行未通過壓力測試;重度衝擊下(GDP降至4.15%),17家參試銀行未通過壓力測試。80%風險來源於經濟下行所導致的貸款和應收款類投資質量下行(央行將兩項標記為信用風險)。在輕度和重度衝擊下,30家參試銀行整體不良貸款率從1.46%分別上升至5.42%和7.38%,貸款信用風險損失導致整體資本充足水平分別下降2.2個和3.92個百分點。
2020年設定的宏觀場景測試如下。
宏觀情景壓力壓力測試結果如下:
1)整體情況。截至2020年第一季度末,30家銀行整體資本充足率15.07%。輕度衝擊下,2020年末資本充足率降至13.12%,2022年末升至14.01%;中度衝擊下,2020年末資本充足率降至12.69%,2022年末升至12.97%,均高於10.5%的監管要求。即輕度和中度衝擊,整體達標。
2)個體情況。在輕度、中度、極端衝擊下,2020年末分別有10家、13家、21家銀行未通過測試(註:前三季度GDP增速0.7%,處於輕度和中度衝擊之間)。
2020年報告再次強調宏觀場景信用風險是主要的影響因素,信用風險即GDP下行帶來的銀行信貸和應收款項投資質量惡化(2019年央行報告有對「信用風險」一詞進行了清晰標注,2020年央行報告則未標注)。
在輕度、中度、極端壓力情景下,參試銀行貸款質量將惡化,不良貸款率大幅上升。若不考慮不良貸款處置,在輕度衝擊下,2020年末不良貸款率升至4.90%;中度衝擊下,不良貸款率率升至7%;在極端衝擊下,不良貸款率升至10.65%。
03 結果的反差
2019年設定GDP同比增速降至4.15%,將有57%(30家有17家未通過)的主要銀行或將爆發風險,銀行整體不良貸款率將達到7.38%。
2020年宏觀場景設定輕度衝擊(GDP增速1.59%)和中度衝擊(GDP增速-0.24%)之間,未通過測試的銀行數量會在10-13家之間(總數量30家),不良貸款率在4.9-7%之間。
以2020年前三季度GDP增速0.7%為參考,這個數據基本上恰好處於輕度衝擊和中度衝擊中間。
可以發現,從2019年設定的重度衝擊條件(GDP增速仍能達到4.15%)到2020年前三季度的GDP增速0.7%,衝擊力度明顯加劇。但宏觀情景壓力測試中通過銀行數量(取輕度衝擊和中度衝擊的均值)反而增長近半,銀行不良貸款率均值5.95%(輕度4.9和中度7.0的均值),相比2019年下降1.43%。
衝擊明顯強化的條件下(GDP增速從4.15%下行至0.7%),將2019年和2020年壓力測試結果對比,銀行壓力測試結果卻大幅改善。更讓人吃驚的是,這種結果的大幅度改善,是在銀行業2020年前10個月已經對實體讓利1.25萬億的背景下實現的。
就問你,服不服?!……
責任編輯:宇真
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 【貫明專欄】臺灣最美的海灣 人間仙境七星潭(視頻)
- 水果皇后——草莓(組圖)
- 戰火無情 造化弄人 那一代人的離合滄桑(組圖)
- 千年前的人類抵禦矮人「他」化為惡龍(圖)
- 龍年龍抬頭地龍翻身 世界已現動盪不祥之兆(組圖)
- 世界上最貴的歌 4句歌詞火遍全球(組圖)
- 美國總統大選猛料:川普設局拜登自投羅網(圖)
- 中國將落實延遲退休 當局對養老金有新規劃(圖)
- 九一三事件:林彪出逃 周恩來欲軟禁毛澤東(圖)
- 螞蟻上市被叫停 馬雲背後「貴人」膽更大?(組圖)
- 胡春華連續背三大黑鍋 向習交投名狀?(圖)
- 川普一項數據遠超100年所有總統 將因此獲勝 (圖)
- 川普成為偉大總統的前刻(圖)
- 真實最可怕:原材料價格暴漲 大量企業倒閉(組圖)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 班禪喇嘛何在?中共是否將操控達賴喇嘛轉世(圖)
- 辭司法部高官轉任紐約低職 封口費案檢察官動機引質疑(圖)
- 這年頭都窮瘋了 警察遠洋捕撈去搞點大錢(組圖)
- 美《中共腐敗報告》年底出台 或引發大變革(圖)
- 2024習近平否定自己2015的軍改(圖)